Vị trí này phụ trách tư vấn và cung cấp cho ngân hàng các hiểu biết chuyên sâu (insights) về rủi ro tín dụng từ dữ liệu lớn có cấu trúc và phi cấu trúc, nhằm hỗ trợ tối ưu hóa danh mục tín dụng và lập kế hoạch chiến lược.
Xây dựng các mô hình và giải pháp rủi ro tín dụng bằng cách sử dụng phân tích thống kê, học máy (machine learning) nâng cao, khai thác dữ liệu và các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu, nhằm tạo ra các giải pháp hỗ trợ ra quyết định tín dụng trong suốt vòng đời tín dụng của khách hàng.
Trách nhiệm chính:
Mô hình Rủi ro Tín dụng và các công cụ đo lường
Phát triển và liên tục cải thiện các mô hình rủi ro tín dụng để hỗ trợ ra quyết định tín dụng trong suốt vòng đời tín dụng của khách hàng: từ thẩm định và phê duyệt (underwriting), cảnh báo sớm, đến thu hồi nợ và xử lý nợ.
Phát triển các công cụ và phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và các thông lệ ngành (Ngân hàng Nhà nước- SBV, Basel, IFRS9).
Thúc đẩy việc triển khai và sử dụng mô hình thông qua các đề xuất/mô phỏng chiến lược cut- off.
Theo dõi và hiệu chỉnh mô hình định kỳ dựa trên các dữ liệu mới thu thập được hoặc các phát hiện quan trọng từ việc giám sát/kiểm định mô hình để đảm bảo mô hình phù hợp với mục đích sử dụng.
Xây dựng các chính sách, quy trình và hướng dẫn liên quan đến việc phát triển mô hình rủi ro tín dụng. Báo cáo, trình bày và giải thích mô hình với cấp quản lý cao hơn để phê duyệt mô hình.
Phân tích và Thông tin chuyên sâu về Rủi ro Tín dụng
Cung cấp các báo cáo quản trị rủi ro tín dụng và thông tin chuyên sâu cho Hội đồng quản trị (BOD), Ban điều hành (BOM), các đơn vị liên quan trong và ngoài bộ phận/ngân hàng.
Thực hiện đánh giá danh mục/phân tích chuyên sâu cho các diễn đàn và hội đồng: BOM/BOD; ARCO/ALCO và các yêu cầu khác.
Thực hiện dự báo chất lượng tín dụng danh mục, phân tích/mô phỏng kịch bản phục vụ quyết định quản trị, lập kế hoạch chiến lược, ICAAP, v.v.
Cơ sở hạ tầng Phân tích Rủi ro Tín dụng, Nghiên cứu và Phát triển
Nghiên cứu, so sánh, áp dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài/dữ liệu thay thế và các kỹ thuật tiên tiến vào việc phát triển mô hình rủi ro với phương pháp benchmarking hoặc challenger model để không ngừng cải thiện và nâng cao kỹ năng.
Vận hành và duy trì các feature stores tín dụng và nền tảng triển khai mô hình (mô hình chạy theo lô và công cụ ra quyết định real time).
Vận hành và duy trì hệ thống thông tin và DataMart liên quan đến rủi ro tín dụng (phân loại nợ, trích lập dự phòng và các chỉ số rủi ro tín dụng) phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và quy định hiện hành (Basel II, IFRS9).
