CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CAO CẤP MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO - HỘI SỞ HCM

Trách nhiệm chính:
Thực hiện giám sát, cảnh báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời, phù hợp.
Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro (risk model), bao gồm mô hình xếp hạng tín dụng (credit rating), mô hình xét duyệt cấp tín dụng (A- Score), mô hình đánh giá hành vi khách hàng (B- Score), mô hình thu hồi nợ (C- Score), mô hình cảnh báo nợ sớm (EWS), xác suất vỡ nợ (PD), lỗ dự kiến (EL) và phối hợp các đơn vị xây dựng các mô hình khác (quản lý danh mục, tối ưu hóa, stress- test, tính VaR...).
Các công việc thực hiện:
Phân tích và đề xuất các chiến lược ứng dụng kết quả của mô hình để phục vụ các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro.
Thiết kế và thực hiện các báo cáo giám sát, cảnh báo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tháng, quý, năm) nhằm kịp thời điều chỉnh/xây dựng lại mô hình đảm bảo mô hình hoạt động theo kỳ vọng.
Thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị có liên quan đến các mô hình rủi ro nêu trên.
Xây dựng/triển khai, quản lý và nâng cấp hệ thống vận hành các mô hình rủi ro nêu trên.
Thiết kế và thực hiện các báo cáo giám sát, cảnh báo hoạt động của các mô hình trên hệ thống vận hành nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hoạt động ổn định và hiệu quả.
Xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.
Thu thập, xử lý dữ liệu lớn phục vụ công việc xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro nêu trên.
Thực hiện công tác soạn thảo các quy chế, quy định, hướng dẫn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
Nghiên cứu và phát triển các mô hình rủi ro theo các phương pháp và cách tiếp cận mới phù hợp với xu thế và thị trường.
Xây dựng, triển khai, kiểm định các các mô hình rủi ro nêu trên.
Thực hiện Kế hoạch hành động của cá nhân và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.
Thực hiện theo phân công của cấp quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành công tác của Phòng và của Bộ phận.

Các yêu cầu đối với vị trí:
Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ:
Tốt nghiệp đại học ngành: Toán tài chính, Toán ứng dụng, Toán tin, Thống kê, Kinh tế lượng, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương
Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức:
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Am hiểu một trong các phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu: SAS, R, Python, SQL Server, PL/SQL Developer, SPSS…
Hiểu biết về tín dụng, luật và các qui định liên quan.
Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng:
Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý nhóm và huấn luyện, kèm cặp nhân viên.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tinh thần hỗ trợ đội nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và kỹ năng viết cơ bản (khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế).
Có khả năng tự học hỏi/nghiên cứu để cập nhật xu hướng và thị trường trong lĩnh vực mô hình.
Kỹ năng tư duy, sáng tạo và khả năng quản lý, hoạch định công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý dữ liệu tốt.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:07:31