Quản lý Nguồn vốn hàng ngày và Bảng cân đối kế toán
Quản lý trạng thái thanh khoản hàng ngày, sổ chứng khoán đầu tư, tiền gửi từ các khách hàng bán buôn, được thực hiện bằng các các loại tiền tệ với hạn mức được ngân hàng quy định và đóng góp để đạt được các mục tiêu đề ra;
Phát triển các chính sách quản lý tài sản và nợ phải trả.
Giám sát dòng tiền và quản lý thanh khoản của ngân hàng và đề xuất các chiến lược huy động vốn phù hợp với cấu trúc tài sản- nợ của ngân hàng;
Phân tích và dự báo chỉ số thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo tuân thủ các hạn mức;
Phối hợp với Đơn vị Quản lý Rủi ro Thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thanh khoản, Ban Quản lý Rủi ro để đưa ra các kịch bản căng thẳng về rủi ro thanh khoản và lãi suất trên sổ ngân hàng;
Đánh giá tác động của các thay đổi chính sách và quy định đối với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản;
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác ngân hàng để tối ưu hóa nguồn vốn huy động;
Phân tích các báo cáo rủi ro và xác định các rủi ro chính của danh mục đầu tư và các danh mục tiềm ẩn có nguy cơ vượt quá giới hạn rủi ro cho phép;
Quản lý chênh lệch lãi suất của sổ ngân hàng: phối hợp với bộ phận quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản và Đơn vị Quản lý Rủi ro Thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRBB) và rủi ro thanh khoản để đánh giá tác động của khoảng chênh lệch lãi suất đối với thu nhập lãi thuần (NII), đề xuất điều chỉnh khoảng chênh lệch lãi suất phù hợp;
Phối hợp với bộ phận quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản để đề xuất giới hạn nội bộ và rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
Thực hiện dự báo và phân tích các kịch bản của bảng cân đối tài sản và đánh giá rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng( IRRBB), từ đó đưa ra các khuyến nghị về phân bổ tài sản theo nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm và phân bổ huy động theo nhóm khách hàng, kỳ hạn, nhằm đạt được mục tiêu tối ưu hóa thu nhập lãi thuẩn và bảng cân đối tài sản mục tiêu;
Thực hiện kiểm tra giả định (UAT) cho các hệ thống quản lý rủi ro lãi suất (IRRBB) và rủi ro thanh khoản như một phần của các dự án quản lý rủi ro toàn diện của sổ ngân hàng;
Quản lý sản phẩm đầu tư thu nhập cố định
Quản lý sổ sách trái phiếu chính phủ một cách hiệu quả.
Phân tích các cơ hội biến động lãi suất cho các sản phẩm đầu tư trái phiếu chính phủ.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính bao gồm các đề xuất hạn mức với đối tác cho các sản phẩm đầu tư trái phiếu và mua bán lại trái phiếu (repo).
Đề xuất các giới hạn, trình phê duyệt và triển khai các kế hoạch kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Phân tích các rủi ro liên quan đến sổ sách trái phiếu chính phủ VND nhằm giảm thiểu các rủi ro MTM tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận phù hợp với các quy định địa phương.
Quản lý chính sách và cơ chế giá vốn nội bộ (FTP)
Đề xuất lãi suất chuyển giao vốn cho các sản phẩm mới; điều chỉnh lãi suất chuyển giao vốn phù hợp với chiến lược của ngân hàng.
Phát triển và triển khai chính sách định giá vốn nội bộ (FTP) của ngân hàng. Sử dụng các công cụ FTP để quản lý thành phần danh mục đầu tư và hoàn thiện cấu trúc thanh khoản.
Quản lý nguồn vốn
Phát triển chính sách đầu tư để tối ưu hóa thu nhập lãi thuần (NII) về rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm tính toán cung và cầu, giám sát tỷ lệ an toàn và báo cáo theo quy định pháp luật.
Chuẩn bị kế hoạch dự phòng nguồn vốn chủ sở hữu.
Quản lý khung giá cho khách hàng
Đề xuất thay đổi cơ chế định giá.
Giám sát việc thực hiện cơ chế định giá.
Xem xét và sửa đổi khung chính sách giá.
Xây dựng khung chính sách.
Thực hiện vai trò hỗ trợ trong các hoạt động của ALCO
Cung cấp báo cáo cho Ủy ban ALCO về: phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán, hiệu quả phân bổ tài sản ; phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo báo cáo được hoàn thành và kịp thời cung cấp phân tích, khuyến nghị và phân bổ nguồn lực cho các Đơn vị Kinh doanh với mục tiêu quản lý bảng cân đối kế toán hiệu quả.
Các công việc hành chính hỗ trợ Ủy ban ALCO như sắp xếp lịch họp, tổng hợp tài liệu cuộc họp, giám sát việc thực hiện các quyết định của ALCO.
