Xây dựng, phát triển mô hình đo lường rủi ro tín dụng (Mô hình PD, EAD, LGD), hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm:
- Quản lý vận hành mô hình đo lường rủi ro tín dụng: Định kỳ thu thập dữ liệu và kiểm định mô hình, đề xuất điều chỉnh mô hình.
- Trong trường hợp VRB tự xây dựng: Thu thập, làm giàu, làm sạch dữ liệu, phân khúc danh mục, phân tích đơn biến, phân tích đa biến, hồi quy mô hình, kiểm định, hiệu chỉnh mô hình, trình cấp có thẩm quyền phê duyêt mô hình;
- Triển khai áp dụng công cụ (đào tạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện);
- Trong trường hợp thuê ngoài: Đánh giá sự cần thiết, làm việc với các nhà cung cấp (nếu có), thu thập báo giá, dự kiến ngân sách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, phối hợp với nhà thầu để thực hiện dự án; Tham gia vào quá trình kiểm thử, nghiệm thu và thanh toán.
- Đưa mô hình vào phần mềm/ hệ thống để ứng dụng thực tế tại VRB;
- Triển khai đào tạo, hướng dẫn các đơn vị về nhập dữ liệu để đo lường rủi ro bằng mô hình;
Kiểm soát, phòng ngừa và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro
- Phân tích thông tin, dữ liệu để đánh giá thực trạng, nguyên nhân rủi ro, đo lường rủi ro để đánh giá tác động và khả năng chịu được của ngân hàng nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro tín dụng;
- Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro và đề xuất các biện pháp điều chỉnh/ chế tài phù hợp.
- Tính toán các chỉ tiêu về giới hạn rủi ro và mục tiêu để đánh giá tình hình tuân thủ chính sách quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tập trung.
Xây dựng các quy định liên quan đến xếp hạng tín dụng nội bộ, bao gồm:
- Dự thảo quy định
- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Xin ý kiến các đơn vị
Quản lý vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, bao gồm:
- Định kỳ hàng quý rà soát dữ liệu/ thông tin trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, triển khai làm giầu, làm sạch dữ liệu (nếu có) để phục vụ cho công tác xây dựng, kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng;
- Hàng tháng đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin chấm điểm (thông tin cảnh báo sớm) đối với khách hàng doanh nghiệp, hàng quý kiểm tra chọn mẫu tình hình thực hiện của các đơn vị;
- Định kỳ 06 tháng, thực hiện mở kỳ chấm điểm khách hàng doanh nghiệp trên hệ thống xếp hạn tín dụng nội bộ; Đôn đốc các phòng/Ban/Chi nhánh liên quan thực hiện xếp hạng đối với khách hàng doanh nghiệp theo đúng tiến độ;
- Đào tạo, giải đáp vướng mắc của các đơn vị liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
Thực hiện công tác báo cáo
Định kỳ hàng tháng, 06 tháng rà soát dữ liệu để tính CAR, triển khai làm sạch, làm giàu dữ liệu (nếu có).
- Thực hiện các báo cáo gửi NHNN, các ngân hàng mẹ, Ban Lãnh đạo theo yêu cầu.
- Xây dựng và định kỳ gửi báo cáo cho CIC theo yêu cầu của Thông tư 15/2023/TT- NHNN;
